Сравнение VIESX с REEIX
VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) and REEIX (RBC Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, VIESX returned 9.59%/yr vs 10.90%/yr for REEIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIESX charges 1.51%/yr vs 0.88%/yr for REEIX.
Доходность
Сравнение доходности VIESX и REEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у REEIX с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям REEIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.90% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 9.59%
REEIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 28.84%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 56.61%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам VIESX и REEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.87% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
REEIX RBC Emerging Markets Equity Fund | 28.84% | 34.54% | 6.38% | 12.20% | -14.62% | -4.36% | 16.76% | 17.26% | -10.63% | 35.13% |
Correlation
The correlation between VIESX and REEIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between VIESX and REEIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIESX vs. REEIX — Ранг доходности на риск
VIESX
REEIX
Сравнение VIESX c REEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | REEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.79 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 15.67 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | REEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.95 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и REEIX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке REEIX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и REEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIESX | REEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -35.90% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -15.07% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -17.32% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -33.19% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -35.90% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | 0.00% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.09% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.63% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и REEIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 2.71%, в то время как у RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIESX | REEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 8.89% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 16.92% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 19.36% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.34% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.25% | -4.02% |
Сравнение комиссий VIESX и REEIX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии REEIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и REEIX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности REEIX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEIX RBC Emerging Markets Equity Fund | 2.55% | 3.29% | 1.52% | 1.59% | 1.35% | 2.81% | 1.00% | 3.11% | 8.35% | 0.90% | 1.18% | 2.51% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.71% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
VIESX and REEIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REEIX has higher volatility (8.89%) compared to VIESX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIESX dropped -35.10% vs REEIX's -35.90%.
REEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIESX и REEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор