Сравнение VIESX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -5.26% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и FQEMX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
VIESX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
VIESX
FQEMX
Сравнение VIESX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.07 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.44 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.47 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 13.65 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.07 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и FQEMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и FQEMX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и FQEMX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -34.46% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -18.93% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -16.40% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -11.08% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.81% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и FQEMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 14.20% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 20.17% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 24.14% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 19.73% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 19.73% | -6.54% |