PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDY.TO с QDX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index while QDX.TO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.35%/yr vs 11.50%/yr for QDX.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.17%/yr for QDX.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIDY.TO показывает доходность 11.55%, а QDX.TO немного ниже – 11.04%.

VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

QDX.TO

1 день
0.80%
1 месяц
4.74%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и QDX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		11.55%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		11.04%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-5.80%

Correlation

The correlation between VIDY.TO and QDX.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.60

Over the past year, VIDY.TO and QDX.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VIDY.TO и QDX.TO

Секторы
VIDY.TO
QDX.TO

Финансовые услуги

40.7%
24.0%

Здравоохранение

9.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.7%

Энергетика

7.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.8%

Промышленность

7.1%
19.8%

Коммунальные услуги

6.4%
3.9%

Сырьевые материалы

6.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Технологии

1.3%
10.4%

Недвижимость

1.3%
2.2%

Финансовые услуги

VIDY.TO
40.7%
QDX.TO
24.0%

Здравоохранение

VIDY.TO
9.4%
QDX.TO
10.4%

Потребительский защитный сектор

VIDY.TO
8.8%
QDX.TO
6.7%

Энергетика

VIDY.TO
7.2%
QDX.TO
4.2%

Потребительский циклический сектор

VIDY.TO
7.2%
QDX.TO
7.8%

Промышленность

VIDY.TO
7.1%
QDX.TO
19.8%

Коммунальные услуги

VIDY.TO
6.4%
QDX.TO
3.9%

Сырьевые материалы

VIDY.TO
6.3%
QDX.TO
6.1%

Коммуникационные услуги

VIDY.TO
4.4%
QDX.TO
4.5%

Технологии

VIDY.TO
1.3%
QDX.TO
10.4%

Недвижимость

VIDY.TO
1.3%
QDX.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с FCRI.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с RIDH.TOQDX.TO с XMV.TOQDX.TO с ZXM.TO

Доходность на риск

VIDY.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOQDX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.70

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.47

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.23

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

8.72

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDX.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOQDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.70

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и QDX.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и QDX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDY.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-28.08%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.88%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.25%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-23.00%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.54%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и QDX.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 4.19%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDY.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.67%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.02%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.29%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.94%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.48%

+0.96%

Сравнение комиссий VIDY.TO и QDX.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности QDX.TO в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.61%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VIDY.TO and QDX.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDX.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDX.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while QDX.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. They also come from different issuers: Vanguard and Mackenzie. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.17% for QDX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и QDX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор