PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с PSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и PSTAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-12.69%6.85%25.19%34.35%-35.74%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSTAX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-0.79%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с DEMIXVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с NIEPSTAX с HIEMX

Сравнение комиссий VIDMX и PSTAX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.02

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.13

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.02

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

-0.07

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между VIDMX и PSTAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и PSTAX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PSTAX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		8.68%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и PSTAX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и PSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-76.37%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-19.58%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-21.75%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-32.02%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.49%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.68%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.67%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

21.63%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

25.15%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

23.56%

-8.74%