PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий VIDMX и EITEX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.31

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.92

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.81

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.67

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.31

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между VIDMX и EITEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и EITEX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и EITEX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-61.70%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.88%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.22%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-14.00%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и EITEX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеют волатильность 6.03% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.94%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.93%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.36%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

12.08%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.69%

+1.13%