PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий VIDMX и EAEMX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.25

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.86

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.68

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.25

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.25

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIDMX и EAEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и EAEMX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и EAEMX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-62.70%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.90%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.20%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-13.58%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и EAEMX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) имеют волатильность 6.03% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.94%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.80%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.17%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

11.42%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.38%

+1.44%