Сравнение VIDI с VUSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE).
VIDI и VUSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и VUSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDI и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 7.90% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции VIDI уступали акциям VUSE по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.98% соответственно.
VIDI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.60%
VUSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDI и VUSE
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUSE в 0.50%.
Доходность на риск
VIDI vs. VUSE — Ранг доходности на риск
VIDI
VUSE
Сравнение VIDI c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.61 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 1.00 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.04 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 4.17 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.61 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIDI и VUSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и VUSE
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VUSE в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 4.11% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и VUSE
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и VUSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDI | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -43.92% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.28% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -21.34% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -43.92% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.07% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -5.69% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и VUSE
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDI | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.33% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.87% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 18.09% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.57% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.20% | -2.22% |