Сравнение VIDAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.89% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.14% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VIDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.13%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDAX и USMSX
VIDAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VIDAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VIDAX
USMSX
Сравнение VIDAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.75 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 6.76 | -5.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.27 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 6.48 | -5.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 34.69 | -33.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.75 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.39 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.86 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между VIDAX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDAX и USMSX
Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.46% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIDAX и USMSX
Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -2.09% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -0.40% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -2.03% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.30% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.22% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.07% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDAX и USMSX
Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.22% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.40% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 0.69% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 0.70% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.74% | +3.80% |