PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с XLYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности VICE и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и XLYI

2026 (YTD)2025
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%-9.45%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%

Correlation

The correlation between VICE and XLYI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов VICE и XLYI

Секторы
VICE
XLYI

Потребительский защитный сектор

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

33.7%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Технологии

5.4%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
XLYI

-

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
XLYI

-

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
XLYI

-

Недвижимость

VICE
8.4%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
XLYI

-

Технологии

VICE
5.4%
XLYI

-

Энергетика

VICE

-

XLYI

-

Финансовые услуги

VICE

-

XLYI
99.2%

Здравоохранение

VICE

-

XLYI

-

Промышленность

VICE

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

VICE

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM

Доходность на риск

VICE vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

—

—

VICE vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и XLYI

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-12.32%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.50%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-3.15%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.65%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.65%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.65%

+3.48%

Сравнение комиссий VICE и XLYI

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и XLYI

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XLYI в 14.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and XLYI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.74% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.35% for XLYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор