PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VI.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.53% соответственно.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VI.TO и VDY.TO

И VI.TO, и VDY.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

VI.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.58

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.31

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.77

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

4.00

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

22.92

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.58

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между VI.TO и VDY.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.21%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и VDY.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-39.21%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.07%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-16.18%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-39.21%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-0.55%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.67%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и VDY.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.37%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.43%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

11.03%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

11.49%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.96%

-0.15%