Сравнение VHYL.L с USDV.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 9.69%/yr for USDV.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции VHYL.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.69% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
USDV.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 9.61% | 1.15% | 9.34% | -3.51% | 11.56% | 26.74% | -2.72% | 18.93% | 1.52% | 5.36% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and USDV.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between VHYL.L and USDV.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
USDV.L
Сравнение VHYL.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.44 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.25 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и USDV.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -37.29% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.60% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -16.30% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -16.30% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -27.79% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.47% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.58% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и USDV.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеют волатильность 2.33% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.45% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.19% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 9.63% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.80% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.32% | -2.25% |
Сравнение комиссий VHYL.L и USDV.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и USDV.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности USDV.L в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.00% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and USDV.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор