PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYG.L с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYG.L с CONL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - VHYG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield NR USD, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. VHYG.L is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past 3 years, VHYG.L returned 15.99%/yr vs -11.11%/yr for CONL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VHYG.L charges 0.29%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYG.L торгуется в GBP, в то время как CONL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYG.L показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -66.91%.

VHYG.L

1 день
0.37%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.77%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—

CONL

1 день
-13.90%
1 месяц
-42.93%
С начала года
-66.91%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-79.50%
3 года*
-11.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYG.L и CONL

2026 (YTD)2025202420232022
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.62%18.36%10.99%5.01%3.30%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-66.91%-61.44%6.06%604.56%-78.32%

Correlation

The correlation between VHYG.L and CONL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.13

Сравнение распределения секторов VHYG.L и CONL

Секторы
VHYG.L
CONL

Финансовые услуги

28.6%
100.0%

Промышленность

12.3%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Энергетика

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Технологии

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

VHYG.L
28.6%
CONL
100.0%

Промышленность

VHYG.L
12.3%
CONL

-

Здравоохранение

VHYG.L
11.2%
CONL

-

Энергетика

VHYG.L
9.4%
CONL

-

Потребительский защитный сектор

VHYG.L
8.7%
CONL

-

Технологии

VHYG.L
7.7%
CONL

-

Потребительский циклический сектор

VHYG.L
7.0%
CONL

-

Коммунальные услуги

VHYG.L
5.7%
CONL

-

Сырьевые материалы

VHYG.L
5.1%
CONL

-

Коммуникационные услуги

VHYG.L
3.5%
CONL

-

Недвижимость

VHYG.L
0.9%
CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с MSTRCONL с GGLLCONL с TQQQ

Доходность на риск

VHYG.L vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYG.L c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYG.LCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.58

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-0.67

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

-0.86

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

-1.20

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYG.L vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYG.L и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYG.LCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.58

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.23

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и CONL

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, что меньше максимальной просадки CONL в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYG.LCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.80%

-94.66%

+54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-92.52%

+85.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-94.66%

+81.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.66%

+94.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-56.51%

+48.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

66.21%

-64.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и CONL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) составляет 2.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 39.94%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYG.LCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

39.94%

-37.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

100.10%

-92.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

138.55%

-129.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

148.43%

-137.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

148.43%

-132.52%

Сравнение комиссий VHYG.L и CONL

VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и CONL

Ни VHYG.L, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYG.L and CONL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYG.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYG.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

VHYG.L is categorized as Global Equities, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vanguard and GraniteShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYG.L and 1.15% for CONL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор