PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYA.L с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYA.L с TDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - VHYA.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYA.L returned 10.96%/yr vs 17.11%/yr for TDIV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VHYA.L charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности VHYA.L и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYA.L показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.34%.

VHYA.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.10%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
18.34%
6 месяцев
16.95%
1 год
30.30%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYA.L и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		11.80%27.01%9.27%11.29%-5.35%17.77%-0.22%7.95%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.34%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%8.78%

Correlation

The correlation between VHYA.L and TDIV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.43

The correlation between VHYA.L and TDIV shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYA.L и TDIV

Секторы
VHYA.L
TDIV

Финансовые услуги

28.2%

-

Промышленность

12.2%
1.3%

Здравоохранение

11.1%

-

Технологии

9.5%
87.1%

Энергетика

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
11.6%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

VHYA.L
28.2%
TDIV

-

Промышленность

VHYA.L
12.2%
TDIV
1.3%

Здравоохранение

VHYA.L
11.1%
TDIV

-

Технологии

VHYA.L
9.5%
TDIV
87.1%

Энергетика

VHYA.L
8.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

VHYA.L
8.5%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

VHYA.L
7.2%
TDIV

-

Коммунальные услуги

VHYA.L
5.3%
TDIV

-

Сырьевые материалы

VHYA.L
5.2%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

VHYA.L
3.4%
TDIV
11.6%

Недвижимость

VHYA.L
0.8%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с IWDA.LVHYA.L с VHYD.LVHYA.L с VOOVHYA.L с SDIP.LVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с IUKD.LVHYA.L с FGQD.L
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

VHYA.L vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYA.L c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYA.LTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.53

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.08

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.68

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

7.40

+4.94

VHYA.L vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYA.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYA.L и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYA.L и TDIV

Максимальная просадка VHYA.L за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYA.L и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYA.LTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-31.97%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-11.35%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-23.00%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-31.97%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-10.99%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.86%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.10%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYA.L и TDIV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) составляет 3.25%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что VHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYA.LTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

10.08%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

15.68%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

19.88%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

20.97%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.96%

-4.48%

Сравнение комиссий VHYA.L и TDIV

VHYA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYA.L и TDIV

VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.61%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYA.L and TDIV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

VHYA.L is categorized as Dividend, while TDIV is Technology Equities. VHYA.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VHYA.L and 0.50% for TDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYA.L и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор