PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 13.73%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVE.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.25%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.87%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%9.79%

Correlation

The correlation between VHVE.L and VUSA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between VHVE.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и VUSA.L

Секторы
VHVE.L
VUSA.L

Технологии

29.0%
35.7%

Финансовые услуги

15.6%
11.6%

Промышленность

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VHVE.L
29.0%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
VUSA.L
11.6%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
VUSA.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
VUSA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
VUSA.L
11.3%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
VUSA.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
VUSA.L
4.9%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
VUSA.L
3.5%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
VUSA.L
1.8%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
VUSA.L
2.4%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
VUSA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

VHVE.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.48

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.19

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

13.78

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и VUSA.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-33.50%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.69%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-18.45%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-25.32%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.71%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и VUSA.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.60%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.99%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.18%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.63%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.21%

+1.30%

Сравнение комиссий VHVE.L и VUSA.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и VUSA.L

VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VHVE.L and VUSA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.

VHVE.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. VHVE.L tracks FTSE Developed, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор