PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с HGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCIX с HGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) and HGHYX (The Hartford Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VHCIX returned 9.25%/yr vs 8.55%/yr for HGHYX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VHCIX charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for HGHYX.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и HGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCIX показывает доходность -4.05%, а HGHYX немного ниже – -4.15%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции HGHYX по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.55% соответственно.

VHCIX

1 день
0.81%
1 месяц
1.07%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.71%
1 год
14.01%
3 года*
6.12%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.25%

HGHYX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.79%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.89%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCIX и HGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.05%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		-4.15%15.95%0.23%4.04%-11.48%10.24%23.07%41.54%-2.81%22.09%

Correlation

The correlation between VHCIX and HGHYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between VHCIX and HGHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

The Hartford Healthcare Fund

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VOO
Часто сравнивают с HGHYX:
HGHYX с FSHCXHGHYX с FBTTXHGHYX с SHSSXHGHYX с HGOYXHGHYX с FBTAXHGHYX с ETIHXHGHYX с ADX

Доходность на риск

VHCIX vs. HGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HGHYX
Ранг доходности на риск HGHYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGHYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGHYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGHYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c HGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXHGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.85

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

4.60

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. HGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGHYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и HGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXHGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и HGHYX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки HGHYX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и HGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCIXHGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-42.58%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.82%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-22.60%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-25.42%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-28.51%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.95%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.64%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и HGHYX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) имеют волатильность 4.08% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCIXHGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.14%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.58%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.91%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.83%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.73%

-0.80%

Сравнение комиссий VHCIX и HGHYX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HGHYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и HGHYX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности HGHYX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		3.01%2.88%4.74%0.00%0.83%8.86%10.56%10.72%7.15%4.67%9.23%13.39%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VHCIX and HGHYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HGHYX has higher volatility (4.14%) compared to VHCIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VHCIX dropped -39.12% vs HGHYX's -42.58%.

HGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCIX и HGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор