Сравнение VGWE.DE с VGEM.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VGEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 12.01%/yr vs 3.39%/yr for VGEM.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и VGEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 5.57%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
VGEM.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и VGEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 15.22% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.81% | 7.83% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.57% | -0.84% | 12.54% | 5.71% | -10.03% | 6.47% | -1.62% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and VGEM.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
VGEM.DE
Сравнение VGWE.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWE.DE | VGEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.92 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 11.15 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и VGEM.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VGEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -19.64% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -2.97% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -11.92% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -12.13% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.91% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.05% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и VGEM.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.63% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 4.17% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 6.16% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 7.91% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 8.77% | +3.45% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и VGEM.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и VGEM.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.74% | 6.30% | 5.65% | 5.56% | 5.08% | 3.73% | 4.53% | 4.32% | 4.51% | 0.80% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while VGEM.DE is Emerging Markets Bonds. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.25% for VGEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и VGEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор