Сравнение VGWE.DE с ISPA.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 10.58% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and ISPA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between VGWE.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
ISPA.DE
Сравнение VGWE.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.62 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 8.10 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 28.73 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -38.91% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -3.63% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -15.10% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -15.10% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.09% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.46% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.03% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.62% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.51% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 8.77% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 12.00% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 14.79% | -2.56% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и ISPA.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и ISPA.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while ISPA.DE is Global Equities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор