Сравнение VGWD.DE с TDVX.DE
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for TDVX.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGWD.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
TDVX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и TDVX.DE
Correlation
The correlation between VGWD.DE and TDVX.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
TDVX.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGWD.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWD.DE | TDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и TDVX.DE
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и TDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -16.04% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.53% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -13.86% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 36.17% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 36.17% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 36.17% | -21.97% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и TDVX.DE
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDVX.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и TDVX.DE
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.50% | 2.84% | 3.05% | 3.40% | 3.78% | 3.02% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.38% for TDVX.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и TDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор