PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWD.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWD.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGWD.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

VGWD.DE

1 день
0.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.46%
1 год
24.25%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWD.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.49%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%12.85%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between VGWD.DE and MWOL.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between VGWD.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Доходность на риск

VGWD.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWD.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWD.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.17

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.04

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.67

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

14.63

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWD.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWD.DE на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWD.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWD.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VGWD.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWD.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-33.56%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-6.58%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-21.64%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-21.64%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.37%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.89%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.65%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWD.DE и MWOL.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWD.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.71%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

11.12%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

14.20%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

16.46%

-2.23%

Сравнение комиссий VGWD.DE и MWOL.DE

VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWD.DE и MWOL.DE

Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MWOL.DE в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.49%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%

Часто задаваемые вопросы

VGWD.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.

VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор