Сравнение VGVT с NUAG
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VGVT is actively managed, while NUAG is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for NUAG.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и NUAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у NUAG с доходностью 1.20%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUAG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 1.20% | 4.18% |
Correlation
The correlation between VGVT and NUAG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. NUAG — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUAG
Сравнение VGVT c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и NUAG
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и NUAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -19.79% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.54% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -4.92% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и NUAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.54% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.02% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.48% | -2.23% |
Сравнение комиссий VGVT и NUAG
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NUAG в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и NUAG
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NUAG в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.47% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and NUAG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.
NUAG has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.97% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.19% for NUAG.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и NUAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор