Сравнение VGVT с MMKT
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 3.74% for MMKT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.86%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.86% | 1.97% |
Correlation
The correlation between VGVT and MMKT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. MMKT — Ранг доходности на риск
VGVT
MMKT
Сравнение VGVT c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 16.04 | -14.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 150.53 | -149.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 907.96 | -904.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и MMKT
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -0.04% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.02% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.00% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.00% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и MMKT
Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.05% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.13% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 0.22% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.23% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.23% | +3.01% |
Сравнение комиссий VGVT и MMKT
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MMKT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и MMKT
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности MMKT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.68% | 3.98% | 1.07% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and MMKT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGVT has higher volatility (0.92%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 3.74% for MMKT. On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.68% for MMKT.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Texas Capital. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.79 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор