Сравнение VGVA.L с VUSA.L
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGVA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVA.L returned -5.33%/yr vs 14.94%/yr for VUSA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам VGVA.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | 5.93% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 16.56% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and VUSA.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between VGVA.L and VUSA.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
VUSA.L
Сравнение VGVA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.08 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 15.02 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.74 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.04 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.06 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и VUSA.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.47% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.11% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -20.94% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -20.94% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -0.23% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -3.19% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и VUSA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.63% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.12% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 10.58% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.29% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.64% | -4.78% |
Сравнение комиссий VGVA.L и VUSA.L
И VGVA.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и VUSA.L
VGVA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VGVA.L and VUSA.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVA.L and VUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGVA.L is categorized as European Government Bonds, while VUSA.L is S&P 500. VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUSA.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор