Сравнение VGTY.DE с VGWE.DE
VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VGTY.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.20%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGTY.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -5.99% | 6.16% | 0.04% | -6.98% | 5.64% | -8.64% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VGTY.DE and VGWE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between VGTY.DE and VGWE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTY.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VGTY.DE
VGWE.DE
Сравнение VGTY.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTY.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.11 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 15.82 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTY.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.60 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.99 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.10 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTY.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -16.43% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -6.00% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -16.43% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | -16.43% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -0.37% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -2.37% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и VGWE.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTY.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.38% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 7.18% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 9.47% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 11.51% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.23% | -4.60% |
Сравнение комиссий VGTY.DE и VGWE.DE
VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGTY.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGTY.DE is categorized as Government Bonds, while VGWE.DE is Dividend. VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор