PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

VGT и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.64%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

VGT торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 21.51%, а акции IITU.L немного впереди с 22.03%.

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQIITU.L с VUSA.AS

Сравнение комиссий VGT и IITU.L

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

4.38

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.98

-0.37

Корреляция

Корреляция между VGT и IITU.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IITU.L

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и IITU.L

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-28.03%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-28.03%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-28.03%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-13.74%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.17%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

6.26%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IITU.L

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.11%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.85%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

23.90%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

23.02%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.71%

+2.77%