Сравнение VGSR с RITA
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) and RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) are both REIT funds. VGSR is actively managed, while RITA is passively managed. Over the past year, VGSR returned 10.24% vs 7.90% for RITA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGSR charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for RITA.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и RITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у RITA с доходностью 5.12%.
VGSR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RITA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSR и RITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 7.94% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 5.12% | 3.93% | 1.93% | 6.05% |
Correlation
The correlation between VGSR and RITA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between VGSR and RITA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. RITA — Ранг доходности на риск
VGSR
RITA
Сравнение VGSR c RITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSR | RITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.11 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSR | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.12 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок VGSR и RITA
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и RITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -35.92% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.93% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -13.67% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -20.63% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и RITA
Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеют волатильность 3.81% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.97% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.46% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.71% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.76% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.76% | -2.66% |
Сравнение комиссий VGSR и RITA
VGSR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RITA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и RITA
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности RITA в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.72% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.47% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSR and RITA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITA has higher volatility (3.97%) compared to VGSR (3.81%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs RITA's -35.92%.
On 1-year performance, VGSR leads with 10.24% vs 7.90% for RITA. On fees, VGSR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VGSR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSR has performed better with a 10.24% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.
VGSR has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.72% for RITA.
They also come from different issuers: Vert and ETFB. Their fees differ too: 0.45% for VGSR and 0.50% for RITA.
VGSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и RITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор