Сравнение VGSIX с EPRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. EPRA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и EPRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 2.13% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 1.79% | 10.90% | -0.38% | 9.91% | -25.00% | 26.68% | -9.29% | 22.45% | -6.53% | 4.50% |
Разные валюты инструментов
VGSIX торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 1.79%.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
EPRA.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и EPRA.L
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
VGSIX
EPRA.L
Сравнение VGSIX c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.99 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.44 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и EPRA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и EPRA.L
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и EPRA.L
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и EPRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -35.65% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.01% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -26.59% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -6.99% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.96% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.47% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и EPRA.L
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) имеют волатильность 4.49% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.59% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.26% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 14.66% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.91% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.43% | +3.43% |