PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%0.56%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с SSASX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с FASEX

Сравнение комиссий VGSBX и NPCT

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

VGSBX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.03

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

2.58

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.25

+0.75

Корреляция

Корреляция между VGSBX и NPCT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и NPCT

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и NPCT

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-46.77%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-7.30%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-16.44%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-25.60%

+22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.91%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и NPCT

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

4.85%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

6.52%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

11.93%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

13.15%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

13.15%

-6.95%