PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и QREARX

2026 (YTD)2025
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		1.30%8.68%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

VGSAX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.12%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.03%
1 год
8.47%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.02%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с AIOVGSAX с CREMXVGSAX с FESIXVGSAX с FRIFXVGSAX с FSREXVGSAX с FSRNX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с FRIFXQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий VGSAX и QREARX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

VGSAX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

4.69

-4.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

7.22

-6.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.65

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

9.74

-8.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

40.50

-37.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

4.69

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.12

-1.56

Корреляция

Корреляция между VGSAX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и QREARX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.26%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и QREARX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-1.45%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-0.37%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.28%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-0.05%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.09%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и QREARX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

0.30%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

0.53%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

0.77%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

1.76%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

1.76%

+15.97%