Сравнение VGRO.TO с VRIF.TO
VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 10.94%/yr vs 4.62%/yr for VRIF.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGRO.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 5.33%.
VGRO.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGRO.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.90% | 16.95% | 20.16% | 14.85% | -11.18% | 14.82% | 7.15% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 5.33% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between VGRO.TO and VRIF.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between VGRO.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRO.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
VGRO.TO
VRIF.TO
Сравнение VGRO.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGRO.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.62 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.80 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGRO.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRO.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -16.19% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -4.57% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -5.01% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -16.19% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.36% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.83% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.11% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRO.TO и VRIF.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRO.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.81% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 4.83% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 5.56% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 6.26% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 6.25% | +6.29% |
Сравнение комиссий VGRO.TO и VRIF.TO
VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRO.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.04% | 2.18% | 2.17% | 1.82% | 1.80% | 2.20% | 2.12% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.71% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGRO.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор