PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с VEF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. VGRO.TO is actively managed, while VEF.TO is passively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 12.75%/yr for VEF.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у VEF.TO с доходностью 16.23%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и VEF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-12.84%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and VEF.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VGRO.TO and VEF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и VEF.TO

Секторы
VGRO.TO
VEF.TO

Финансовые услуги

20.6%
23.3%

Технологии

20.3%
13.8%

Промышленность

11.6%
19.2%

Энергетика

8.7%
5.4%

Сырьевые материалы

8.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.5%

Здравоохранение

6.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
VEF.TO
23.3%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
VEF.TO
13.8%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
VEF.TO
19.2%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
VEF.TO
5.4%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
VEF.TO
7.5%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
VEF.TO
7.5%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
VEF.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
VEF.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
VEF.TO
5.6%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
VEF.TO
3.3%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
VEF.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Доходность на риск

VGRO.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOVEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.60

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.55

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.45

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

14.81

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEF.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOVEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и VEF.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и VEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-33.03%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.89%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-13.78%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-16.35%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.26%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.30%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.76%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.05%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

13.11%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

13.51%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

15.50%

-2.97%

Сравнение комиссий VGRO.TO и VEF.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и VEF.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VEF.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and VEF.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VEF.TO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VEF.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.22% for VEF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и VEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор