PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 10.94%/yr vs 7.68%/yr for HBAL.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у HBAL.TO с доходностью 8.33%.

VGRO.TO

1 день
0.17%
1 месяц
1.17%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.32%
1 год
24.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

HBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.37%
1 год
19.49%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.90%16.95%20.16%14.85%-11.18%14.82%10.88%17.77%-6.94%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		8.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-8.41%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and HBAL.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between VGRO.TO and HBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с FBAL.NEO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGRO.TOHBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.34

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.38

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

13.83

+1.35

VGRO.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и HBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-22.49%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.80%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-9.29%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-22.11%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.90%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.49%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.41%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и HBAL.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.05%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.04%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

8.31%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

10.56%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

12.14%

+0.40%

Сравнение комиссий VGRO.TO и HBAL.TO

И VGRO.TO, и HBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.03%0.06%0.04%0.19%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.04%2.18%2.17%1.82%1.80%2.20%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and HBAL.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO and HBAL.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

They also come from different issuers: Vanguard and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и HBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор