PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с CGGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, VGRO.TO returned 18.25%/yr vs 23.13%/yr for CGGO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGRO.TO торгуется в CAD, в то время как CGGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 20.45%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

CGGO

1 день
-0.36%
1 месяц
9.82%
С начала года
20.45%
6 месяцев
19.59%
1 год
38.40%
3 года*
23.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-5.69%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		20.45%15.53%24.66%20.71%-8.17%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and CGGO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between VGRO.TO and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и CGGO

Секторы
VGRO.TO
CGGO

Финансовые услуги

20.6%
10.7%

Технологии

20.3%
37.3%

Промышленность

11.6%
14.0%

Энергетика

8.7%
1.4%

Сырьевые материалы

8.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Здравоохранение

6.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
CGGO
10.7%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
CGGO
37.3%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
CGGO
14.0%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
CGGO
1.4%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
CGGO
4.4%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
CGGO
10.2%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
CGGO
5.4%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
CGGO
8.1%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
CGGO
4.8%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
CGGO
1.3%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
CGGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI

Доходность на риск

VGRO.TO vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOCGGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.30

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.34

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

14.28

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и CGGO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки CGGO в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-19.69%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.56%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-18.36%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.10%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.70%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и CGGO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.43%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

13.87%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

16.18%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

16.33%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.33%

-3.80%

Сравнение комиссий VGRO.TO и CGGO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и CGGO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью CGGO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and CGGO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CGGO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.47% for CGGO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор