PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с CGGO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, VGRO.TO returned 19.25%/yr vs 25.53%/yr for CGGO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGRO.TO торгуется в CAD, в то время как CGGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 25.61%.

VGRO.TO

1 день
0.17%
1 месяц
1.17%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.32%
1 год
24.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

CGGO

1 день
2.18%
1 месяц
6.56%
С начала года
25.61%
6 месяцев
24.85%
1 год
40.39%
3 года*
25.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.90%16.95%20.16%14.85%-5.16%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		25.61%15.55%24.52%20.50%-4.65%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and CGGO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between VGRO.TO and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHW

Доходность на риск

VGRO.TO vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGRO.TOCGGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.11

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.84

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.42

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

13.82

+1.36

VGRO.TO vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и CGGO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки CGGO в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-20.82%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.88%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-18.73%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.27%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.38%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.93%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и CGGO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.73%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.89%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

17.26%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

19.26%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

19.85%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

19.85%

-7.31%

Сравнение комиссий VGRO.TO и CGGO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и CGGO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGGO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.68%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.04%2.18%2.17%1.82%1.80%2.20%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and CGGO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CGGO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.47% for CGGO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор