PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRNX с BRIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, VGRNX returned -1.62%/yr vs 3.97%/yr for BRIIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRNX charges 0.11%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 8.04%.

VGRNX

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.55%
3 года*
8.11%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.30%

BRIIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.10%
1 год
13.80%
3 года*
12.88%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRNX и BRIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.58%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		8.04%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%

Correlation

The correlation between VGRNX and BRIIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.62

The correlation between VGRNX and BRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с VOOVGRNX с GREIX
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с VNQBRIIX с XLREBRIIX с CNQBRIIX с SFREX

Доходность на риск

VGRNX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXBRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.07

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.51

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.84

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

6.17

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BRIIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и BRIIX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и BRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRNXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-37.06%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-7.61%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.53%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-32.86%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-2.28%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-8.60%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.26%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и BRIIX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеют волатильность 4.00% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRNXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.95%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.17%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.10%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

18.35%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

20.61%

-5.82%

Сравнение комиссий VGRNX и BRIIX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и BRIIX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BRIIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.50%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.83%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VGRNX and BRIIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGRNX has higher volatility (4.00%) compared to BRIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VGRNX dropped -38.77% vs BRIIX's -37.06%.

BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRNX и BRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор