Сравнение VGRLX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.44% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и IVRSX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VGRLX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGRLX
IVRSX
Сравнение VGRLX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.29 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.54 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.17 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.56 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.29 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и IVRSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и IVRSX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и IVRSX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -73.77% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.85% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -34.51% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -45.19% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -9.36% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.97% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.71% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и IVRSX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.54% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.23% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 18.01% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.65% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.54% | -6.85% |