Сравнение VGRLX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 9.05% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и CREMX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VGRLX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VGRLX
CREMX
Сравнение VGRLX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 9.78 | -8.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 12.29 | -10.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 11.91 | -10.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 12.82 | -11.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 85.27 | -80.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 9.78 | -8.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 7.88 | -7.67 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и CREMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и CREMX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и CREMX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -0.71% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -0.55% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -0.55% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -0.02% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.08% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и CREMX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 0.59% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 0.65% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 0.89% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 0.96% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 0.96% | +13.73% |