PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с FIRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с FIRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и FIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и FIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-3.32%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям FIRIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.83% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

FIRIX

1 день
1.80%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.38%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCSTXVGREX с VCBCXVGREX с VGLSXVGREX с VCIEXVGREX с VCGAX
Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с JAREXFIRIX с TAREXFIRIX с JIREXFIRIX с STMDXFIRIX с RERFXFIRIX с CREMXFIRIX с RRRRX

Сравнение комиссий VGREX и FIRIX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.

FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund

Доходность на риск

VGREX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXFIRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.16

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.60

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.04

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

4.42

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FIRIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и FIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXFIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.13

-0.14

Корреляция

Корреляция между VGREX и FIRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и FIRIX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FIRIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%0.00%0.00%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.09%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и FIRIX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и FIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXFIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-71.41%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.82%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-37.07%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-37.07%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-20.15%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-20.00%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.26%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и FIRIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXFIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.58%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.88%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

13.01%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.57%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.68%

+3.27%