PortfoliosLab logo
Сравнение VGR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGR и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VGR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vector Group Ltd. (VGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,106.24%
622.23%
VGR
VTI

Основные характеристики

Доходность по периодам


VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGR
Ранг риск-скорректированной доходности VGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vector Group Ltd. (VGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VGR: 2.31
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VGR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VGR: 3.23
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VGR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGR: 1.93
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VGR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VGR: 1.66
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VGR, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VGR: 34.86
VTI: 1.99


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
0.47
VGR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGR и VTI

VGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGR
Vector Group Ltd.
2.67%4.00%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VGR и VTI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-10.40%
VGR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VGR и VTI

Текущая волатильность для Vector Group Ltd. (VGR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.83%
VGR
VTI