PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGOV.L с ECPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGOV.L с ECPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while ECPG (Encore Capital Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGOV.L returned -1.29%/yr vs 13.13%/yr for ECPG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VGOV.L и ECPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGOV.L торгуется в GBP, в то время как ECPG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECPG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у ECPG с доходностью 51.39%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям ECPG по среднегодовой доходности: -1.29% против 13.13% соответственно.

VGOV.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.63%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.06%
1 год
2.18%
3 года*
2.10%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
-1.29%

ECPG

1 день
1.70%
1 месяц
-1.47%
С начала года
51.39%
6 месяцев
53.95%
1 год
122.51%
3 года*
16.84%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGOV.L и ECPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		-1.28%4.78%-4.30%3.32%-27.01%-5.37%9.32%7.65%0.35%1.90%
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		51.39%5.67%-4.23%0.57%-13.64%60.97%6.92%44.74%-40.87%34.24%

Correlation

The correlation between VGOV.L and ECPG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

-0.05

The correlation between VGOV.L and ECPG shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Encore Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с VGOV.L:
VGOV.L с VAGP.LVGOV.L с IGLS.LVGOV.L с INXG.LVGOV.L с RMAP.LVGOV.L с UKDV.LVGOV.L с VWRL.LVGOV.L с WLDS.L
Часто сравнивают с ECPG:
ECPG с FINVECPG с OPFIECPG с DCOECPG с AMGNECPG с HCIECPG с DTLA.LECPG с IUUS.L

Доходность на риск

VGOV.L vs. ECPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGOV.L
Ранг доходности на риск VGOV.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ECPG
Ранг доходности на риск ECPG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECPG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGOV.L c ECPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGOV.LECPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
3.63

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.20

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.54

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

10.79

-10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

30.69

-29.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGOV.L vs. ECPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGOV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ECPG равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGOV.L и ECPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGOV.LECPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

3.63

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.26

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VGOV.L и ECPG

Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки ECPG в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и ECPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGOV.LECPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-73.82%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-11.42%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.98%

-49.75%

+41.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-64.28%

+26.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-64.28%

+25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-2.20%

-28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-23.05%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.01%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGOV.L и ECPG

Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) составляет 2.69%, в то время как у Encore Capital Group, Inc. (ECPG) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGOV.LECPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

8.54%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

20.82%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

34.08%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

37.62%

-26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

47.68%

-37.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGOV.L и ECPG

Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как ECPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		4.61%4.51%4.14%3.16%1.87%1.09%1.16%1.38%1.57%1.62%1.62%1.92%

Часто задаваемые вопросы

VGOV.L and ECPG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и ECPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор