Сравнение VGOV.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
VGOV.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGOV.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| VGOV.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.32% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 3.50% | 22.16% |
| Дох-ть за 3 года | -10.78% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.76% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 8.41% | 9.35% |
| Макс. просадка | -39.28% | -24.98% |
| Текущая просадка | -33.06% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между VGOV.L и VWRL.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и VWRL.L
С начала года, VGOV.L показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: -0.43% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGOV.L и VWRL.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGOV.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и VWRL.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VWRL.L в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.06% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% | 1.90% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и VWRL.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и VWRL.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеют волатильность 2.43% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.