Сравнение VGOV.DE с VGWE.DE
VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VGOV.DE is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGOV.DE returned -5.47%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VGOV.DE charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
VGOV.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGOV.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -0.51% | 0.18% | -0.21% | 5.44% | -30.78% | 1.88% | -1.42% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VGOV.DE and VGWE.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.16 |
Over the past year, VGOV.DE and VGWE.DE have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VGOV.DE
VGWE.DE
Сравнение VGOV.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.11 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 15.82 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.60 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.99 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -16.43% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.37% | -6.00% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | -16.43% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -16.43% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.35% | -0.37% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -2.37% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.56% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.DE и VGWE.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.38% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 7.18% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 9.47% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 11.51% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.23% | -0.37% |
Сравнение комиссий VGOV.DE и VGWE.DE
VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.59% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 0.27% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGOV.DE is categorized as European Government Bonds, while VGWE.DE is Dividend. VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор