Сравнение VGMS с PRAB
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PRAB.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.15% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
Correlation
The correlation between VGMS and PRAB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. PRAB — Ранг доходности на риск
VGMS
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGMS c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и PRAB
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.48% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.02% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 1.12% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.12% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.12% | +2.08% |
Сравнение комиссий VGMS и PRAB
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и PRAB
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and PRAB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
VGMS has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.39% for PRAB.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор