Сравнение VGLSX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.79% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGLSX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции WARAX немного впереди с 5.60%.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
WARAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и WARAX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
VGLSX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
VGLSX
WARAX
Сравнение VGLSX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.28 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.34 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.20 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и WARAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и WARAX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности WARAX в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.74% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и WARAX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -23.16% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -5.06% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -14.64% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -23.16% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.24% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -3.88% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.15% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и WARAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.66% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.21% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 8.83% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 7.60% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 7.91% | +3.01% |