PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с IMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGK с IMEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).

VGK и IMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGK и IMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGK и IMEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		0.24%35.41%2.15%18.88%-13.73%16.02%5.48%24.49%-14.43%25.71%
Разные валюты инструментов

VGK торгуется в USD, в то время как IMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IMEU.L с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции IMEU.L немного впереди с 9.20%.

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%

IMEU.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.24%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.57%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.LIMEU.L с VOO

Сравнение комиссий VGK и IMEU.L

VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.

IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

VGK vs. IMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKIMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.75

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.82

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

6.74

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. IMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMEU.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и IMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKIMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Корреляция

Корреляция между VGK и IMEU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и IMEU.L

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IMEU.L в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.48%2.49%2.95%2.86%2.80%2.30%2.04%3.19%3.19%2.60%2.76%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VGK и IMEU.L

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке IMEU.L в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IMEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGKIMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-44.39%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.59%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-15.85%

-16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-28.71%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.25%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.58%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и IMEU.L

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGKIMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.33%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.48%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.42%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.16%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.53%

+1.35%