PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMEU.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMEU.LVOO
Дох-ть с нач. г.3.98%27.15%
Дох-ть за 1 год10.91%39.90%
Дох-ть за 3 года4.51%10.28%
Дох-ть за 5 лет6.97%16.00%
Дох-ть за 10 лет8.02%13.43%
Коэф-т Шарпа1.193.15
Коэф-т Сортино1.724.19
Коэф-т Омега1.211.59
Коэф-т Кальмара1.854.60
Коэф-т Мартина5.5721.00
Индекс Язвы2.11%1.85%
Дневная вол-ть9.91%12.34%
Макс. просадка-43.90%-33.99%
Текущая просадка-5.62%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IMEU.L и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и VOO

С начала года, IMEU.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции IMEU.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
15.64%
IMEU.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMEU.L и VOO

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
График комиссии IMEU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMEU.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMEU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMEU.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMEU.L, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMEU.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMEU.L, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMEU.L, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.76
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.81

Сравнение коэффициента Шарпа IMEU.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.88
IMEU.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и VOO

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
3.46%3.31%3.29%2.68%2.30%3.59%3.61%2.97%3.34%3.62%3.22%2.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и VOO

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.82%
0
IMEU.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и VOO

iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.95%
IMEU.L
VOO