PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIVX с SXRM.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VGIVX returned 3.58%/yr vs 0.67%/yr for SXRM.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 3.58% против 0.67% соответственно.

VGIVX

1 день
0.45%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.06%
1 год
10.33%
3 года*
9.47%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.58%

SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIVX и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.51%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%9.73%9.02%0.39%2.66%

Correlation

The correlation between VGIVX and SXRM.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.37

Over the past year, VGIVX and SXRM.DE have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с VEGBX
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

VGIVX vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGIVXSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.82

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.23

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.93

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

2.74

+7.62

VGIVX vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и SXRM.DE

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIVXSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-23.31%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-4.02%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-7.24%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-20.90%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-23.31%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-10.34%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.45%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.37%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и SXRM.DE

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.51%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIVXSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.86%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.41%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.60%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

7.38%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.30%

+0.06%

Сравнение комиссий VGIVX и SXRM.DE

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и SXRM.DE

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.89%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

VGIVX and SXRM.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIVX и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор