PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIVX с BGNMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VGIVX returned 3.63%/yr vs 0.87%/yr for BGNMX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BGNMX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции BGNMX по среднегодовой доходности: 3.63% против 0.87% соответственно.

VGIVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.59%
3 года*
9.69%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.63%

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIVX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.43%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between VGIVX and BGNMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.44

The correlation between VGIVX and BGNMX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с BND
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX

Доходность на риск

VGIVX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXBGNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.51

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.24

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.00

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

6.72

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BGNMX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и BGNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXBGNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.51

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.94

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и BGNMX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и BGNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIVXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-18.46%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.07%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-7.78%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-17.74%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-18.46%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.72%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.03%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и BGNMX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) имеют волатильность 1.56% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIVXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.99%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.07%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.45%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.84%

+1.52%

Сравнение комиссий VGIVX и BGNMX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и BGNMX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности BGNMX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.89%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

VGIVX and BGNMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGNMX has higher volatility (1.60%) compared to VGIVX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VGIVX dropped -26.79% vs BGNMX's -18.46%.

VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIVX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор