Сравнение VGISX с QREARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и QREARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 8.95% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и QREARX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.
Доходность на риск
VGISX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
VGISX
QREARX
Сравнение VGISX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 4.69 | -4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 7.22 | -6.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.65 | -1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 9.74 | -8.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 40.50 | -37.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 4.69 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.12 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и QREARX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и QREARX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и QREARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -1.45% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -0.37% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -0.28% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -0.05% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.09% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и QREARX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.30% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 0.53% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 0.77% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 1.76% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 1.76% | +15.98% |