PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и QREARX


Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

TIAA Real Estate Account

Сравнение комиссий VGISX и QREARX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.


Доходность на риск

VGISX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

4.69

-4.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

7.22

-6.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.65

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

9.74

-8.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

40.50

-37.11

VGISX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

4.69

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.12

-1.51

Корреляция

Корреляция между VGISX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и QREARX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
QREARX
TIAA Real Estate Account
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и QREARX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и QREARX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-1.45%

-40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-0.37%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.28%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-0.05%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.09%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и QREARX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.30%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

0.53%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

0.77%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

1.76%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

1.76%

+15.98%