PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGISX с FIRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGISX с FIRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).

VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		-0.37%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-5.03%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.64% соответственно.

VGISX

1 день
0.23%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.27%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.10%

FIRIX

1 день
0.20%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.98%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с VGISX:
VGISX с VUGVGISX с RERGXVGISX с CREMXVGISX с VGRLXVGISX с VGRNXVGISX с VIMCXVGISX с AIGYX
Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с JAREXFIRIX с TAREXFIRIX с RERFXFIRIX с JIREXFIRIX с RRRRXFIRIX с STMDXFIRIX с CREMX

Сравнение комиссий VGISX и FIRIX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIRIX в 0.92%.

VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Доходность на риск

VGISX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGISXFIRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

3.90

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGISX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FIRIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGISXFIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.12

+0.48

Корреляция

Корреляция между VGISX и FIRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FIRIX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FIRIX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		2.71%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.15%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FIRIX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGISXFIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-71.41%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.82%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-37.07%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-37.07%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-21.56%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-20.00%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.17%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FIRIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGISXFIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.19%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.70%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.91%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.55%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

13.67%

+4.06%