PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с STCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).

VGI управляется Virtus. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 15.29% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с RA
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX

Сравнение комиссий VGI и STCIX

STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Доходность на риск

VGI vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGISTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.77

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

3.86

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGISTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между VGI и STCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и STCIX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности STCIX в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Просадки

Сравнение просадок VGI и STCIX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и STCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGISTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-51.58%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-16.20%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-33.44%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.44%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-12.85%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-10.17%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.41%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и STCIX

Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 4.28%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGISTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.97%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

12.49%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

22.27%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

21.98%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.73%

-5.01%