PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с SAMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX).

VGI управляется Virtus. SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		-0.19%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VGI превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.74% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.72%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с JSVIX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с VCITSAMBX с PIMIXSAMBX с BSVSAMBX с BRHYX

Сравнение комиссий VGI и SAMBX

SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

VGI vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGISAMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.94

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.31

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.60

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

11.90

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGISAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.94

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.78

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.21

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.17

-0.87

Корреляция

Корреляция между VGI и SAMBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и SAMBX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности SAMBX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.07%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Просадки

Сравнение просадок VGI и SAMBX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и SAMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGISAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-24.74%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-2.22%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-5.66%

-28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-20.91%

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-0.32%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-1.60%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.51%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и SAMBX

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGISAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.68%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.77%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

2.92%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

2.92%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

3.93%

+12.79%